MetaTrader Expert Advisor. Bollinger Bands är en av de mest populära indikatorerna som används av kvantitativa handlare idag. Medan nästan vilken handelsprogramvara som helst kan beräkna Bollinger Band-värdena för dig, gör det aldrig ont för att veta hur man får sig under huven och gör det Yourself. Knowing hur man beräknar de indikatorer du använder kommer att ge dig en bättre förståelse för ditt kvantitativa handelssystem. Mark från Tradinformed specialiserar sig på att använda Excel för att backtest handelssystem och beräkna värden för populära indikatorer Han har släppt en kort blogginlägg och video som går Genom att precisera hur man beräknar bollingerband med hjälp av Excel. Han börjar med att erbjuda sin egen beskrivning av Bollinger Bands och förklarar sedan hur de beräknas. Det första steget i beräkningen av Bollinger Bands är att ta ett rörligt medelvärde. Då beräknar du standardavvikelsen Av slutkursen över samma antal perioder. Standardavvikelsen multipliceras därefter med en faktor som typiskt är 2. Den övre ba Nd beräknas genom att lägga till standardavvikelsen multiplicerad med faktorn till det glidande medlet. Det lägre bandet beräknas genom att subtrahera standardavvikelsen multiplicerad med faktorn från det rörliga genomsnittsvärdet. Här är de formler som han använder i hans video. SEM H23 AVERAGE F4 F23 Upper Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23-STDEVPA F5 F23 J 3.Detta är Mark s video genomgång vid beräkning av Bollinger Bands med Excel. Han förklarar också hur han använder Bollinger Bands i sin egen handel . Jag har normalt inte Bollinger-band på mina diagram, eftersom jag finner att de rör sig om diagrammen och distraherar prisåtgärden. Dock lägger jag ofta till dem i diagrammen för att se om det aktuella priset ligger inom eller utanför de band jag också gillar Dem när jag utvecklar automatiska handelsstrategier eftersom de är självskalande. Det innebär att de kan tillämpas på vilken marknad och tidsram som helst utan att behöva justera parametrarna. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Develop Redigerad av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett glidande medelvärde. Volatiliteten baseras på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smalnar när volatiliteten minskar. Denna dynamiska natur hos Bollinger Bands också Betyder att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden. Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln om BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Band består av ett mellannivå med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. Ett enkelt glidande medel används eftersom Standardavvikelseformeln använder också ett enkelt glidande medelvärde. Utsiktstiden för standardavvikelsen Är detsamma som för det enkla rörliga medlet. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser över och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att små stegvisa anpassningar görs till standardavvikelsen multiplikatorn Ändring av antalet perioder för det rörliga genomsnittet påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn. En ökning av den glidande medeltiden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna Standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multipliceraren till 2 Bollinger föreslår att standardfel-multiplikatorn ökas till 2 1 för en 50-period SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1 9 under en 10-period SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms A W-Bottom-formulär i en downtrend och involverar Två reaktionslågor I synnerhet letar Bollinger efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands. Vanligen men inte alltid under det lägre bandet. För det andra finns det en studsa mot mittbandet. Tredje, det finns ett nytt pris som är lågt i säkerheten. Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan att hålla över det nedre bandet på testet visar Mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med ett starkt drag från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först var stocken en reaktion låg i januari Svart pil och bröt belo W det lägre bandet Second, det var en studsning ovanför mittbandet Tredje, börsen flyttade under januari månad och hölls över det lägre bandet. Även om 5-feb spiken låg bröt nedre bandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs Så signaler bör också baseras på slutkurserna Fjärde, beståndet ökade med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-botten i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M - Toppar var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops. Enligt Bollinger är toppar oftast mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud Och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande tops. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika. Den första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga Bolling Er föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatsen till W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första skapar en säkerhet en reaktion hög över övre bandet. För det andra finns det En återgång mot mittbandet Tredje går priserna över den tidigare höga men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningssignal Den oförmåga att få den andra reaktionen hög till att nå det övre bandet visar avtagande momentum som kan förskjuta en trendomkastningsfinal Bekräftelse levereras med en supportavbrott eller baisseindikator signal. Chart 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien flyttade över övre bandet i april Det var en pullback i maj och sedan ett annat tryck över 90 Även om Beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, det stängde inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under signa L linje för bekräftelse. Chart 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppgången Efter ett drag under det 20-dagars SMA-mitten Bollinger Band flyttades beståndet till en högre Högt över 17 Trots den här nya höga förflyttningen gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktien bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under signallinjen. Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre Reaktionshöjder på båda sidor av toppblå pilen Denna framväxande topp bildade ett litet huvud och axlarmönster. Signal som går på banden. Moves ovanför eller under banden är inga signaler per se. När Bollinger sätter den, rör den som berör eller överstiger Band är inte signaler, men snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillatorer fungerar mycket på samma sätt Överköpt är inte nödvändigtvis hausse Det tar styrka Att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uppgång Likaså kan priserna gå med bandet med många handen under en stark uppåtgående Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över det 20-åriga enkla glidande medeltalet Det tar En ganska stark prisrörelse överstiger detta övre band Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar är det också vanligt att priserna aldrig Nå det lägre bandet under en uptrend 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära Över övre bandet i mitten av juli. Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtriktad kraft är ett tecken på styrka, inte svaghet. Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade i sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lägre bandpriser och 20-dagars SMA kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet minst fem gånger över en fyra månad Period Indikatorfönstret visar 10-åriga produktkodsindex CCI-dips under -100 anses vara överlåtna och flyttar tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning med grön streckad linje. Övre bandtaggen och breakout startade uptrend CCI och identifierade sålunda återhämtningsbara återdragningar Med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad nerför underbandet. Aktien bröt i januari med en supportbrytning och stängdes under underbandet Från I mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under det nedre bandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. Stödbrottet och början stängt under det låga Varbandet signalerade en downtrend Som sådan användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett rörelse över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av nedåtriktad röda pilar Detta system utlöste två goda signaler I början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-åriga SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 av priset Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som säljsignal. Likaså bör relativt lågt inte Anses vara hausse eller som en köpsignal Priserna är höga eller låga av en anledning Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartists ska kombinera E Bollinger-band med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger-band finns i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt När du väljer Bollinger Bands Kommer standardinställningen att visas i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 sätter perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen Det andra talet 2 sätter standardavvikelse multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa standardparametrar sätter band 2 standardavvikelser under det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för en Live example. Stocks Commodities Magazine Articles. How att beräkna Bollinger Bands använder Excel. By Tradinformed den 24 oktober 2013.Bollinger Bands är en teknisk indikator R som är placerade på diagram för att visa när priset är extremt i förhållande till den senaste prisåtgärden. De kan användas för att ta vinst eller bidra till att identifiera förändringar i marknadsriktningen. Bollinger Bands expanderar och avtalar beroende på prisåtgärder. Bredden på Band är en användbar vägledning för volatilitet Det första steget i beräkningen av Bollinger Bands är att ta ett glidande medelvärde. Då beräknar du standardavvikelsen för slutkursen över samma antal perioder. Standardavvikelsen multipliceras sedan med en faktor som typiskt är 2 Det övre bandet Beräknas genom att lägga till standardavvikelsen multiplicerad med faktorn till det glidande medlet. Det lägre bandet beräknas genom att subtrahera standardavvikelsen multiplicerad med faktorn från det glidande medlet. Jag har normalt inte Bollinger-band på mina diagram, för jag finner att de rör sig om de Diagram och distrahera från prisåtgärden Jag lägger emellertid ofta till diagrammen för att se om det aktuella priset ligger inom eller utanför Band jag gillar också att använda dem när jag utvecklar automatiska handelsstrategier eftersom de är självskalande. Det innebär att de kan tillämpas på vilken marknad och tidsram som helst utan att behöva justera parametrarna. YouTube Video. Formulas Used. SMA H23 AVERAGE F4 F23 Upper Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Nedre Bollinger Band J23 H23-STDEVPA F5 F23 J 3.Inte många tekniska indikatorer har namnges så minnesligt efter deras skapare som Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands är en utmärkt guide till handel med banden här Boken har mycket information som visar hur uppfinnaren använder dem för att handla. Det innehåller också några intressanta historiska detaljer om hur banden ursprungligen skapades. Länkade länkar. Om du är intresserad av att använda Excel för att backtest handelsstrategier, min nya Ebook-kurs. En handelsstrategi som använder Excel är nu tillgänglig i Amazon Kindle Bookstore. Du kanske också är intresserad av hur du beräknar följande indikatorer Beräkning av RSI Indikator Beräkna SuperTrend-indikatorn Optimera handelsstrategier med Excel.
No comments:
Post a Comment